Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Schaumburg, Julia
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 1 bis 20 von 29
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2010
Predicting extreme VaR: Nonparametric quantile regression with refinements from extreme value theory
Schaumburg, Julia
2011
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2012
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2013
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2013
Forecasting systemic impact in financial networks
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2014
A Test for the Portion of Bivariate Dependence in Multivariate Tail Risk
Bormann, Carsten
;
Schienle, Melanie
;
Schaumburg, Julia
2014
Spillover Dynamics for Systemic Risk Measurement using Spatial Financial Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2014
Spillover dynamics for systemic risk measurement using spatial financial time series models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2014
Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk
Bormann, Carsten
;
Schienle, Melanie
;
Schaumburg, Julia
2016
Beyond dimension two: A test for higher-order tail risk
Bormann, Carsten
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2016
Accounting for Missing Values in Score-Driven Time-Varying Parameter Models
Lucas, Andre
;
Opschoor, Anne
;
Schaumburg, Julia
2016
Bank Business Models at Zero Interest Rates
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2017
Do negative interest rates make banks less safe?
Nucera, Federico
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2017
Bank business models at zero interest rates
Lucas, André
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2017
Do Negative Interest Rates Make Banks Less Safe?
Nucera, Federico
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2018
Do information contagion and business model similarities explain bank credit risk commonalities?
Wang, Dieter
;
van Lelyveld, Iman
;
Schaumburg, Julia
2019
Do information contagion and business model similarities explain bank credit risk commonalities?
Wang, Dieter
;
van Lelyveld, Iman
;
Schaumburg, Julia
2020
Financial Linkages and Sectoral Business Cycle Synchronization: Evidence from Europe
Boehm, Hannes
;
Schaumburg, Julia
;
Tonzer, Lena
2020
Dynamic clustering of multivariate panel data
Lucas, André
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2020
Financial linkages and sectoral business cycle synchronisation: Evidence from Europe
Böhm, Hannes
;
Schaumburg, Julia
;
Tonzer, Lena