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Autor:innen
2005
Forecasting exchange rate volatility in the presence of jumps
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2005
The implied-realized volatility relation with jumps in underlying asset prices
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2005
Finite sample comparison of parametric, semiparametric, and wavelet estimators of fractional integration
Nielsen, Morten Ørregaard
;
Frederiksen, Per
2005
Finite sample accuracy of integrated volatility estimators
Nielsen, Morten Ørregaard
;
Houmann Frederiksen, Per
2006
The information content of treasury bond options concerning future volatility and price jumps
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2006
Determining the Cointegrating Rank in Nonstationary Fractional Systems by the Exact Local Whittle Approach
Shimotsu, Katsumi
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
A powerful test of the autoregressive unit root hypothesis based on a tuning parameter free statistic
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model
Johansen, Søren
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets
Busch, Thomas
;
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
Nonparametric cointegration analysis of fractional systems with unknown integration orders
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
Continuous-time models, realized volatilities, and testable distributional implications for daily stock returns
Andersen, Torben G.
;
Bollerslev, Tim
;
Frederiksen, Per
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
A powerful test of the autoregressive unit root hypothesis based on a tuning parameter free statistic
Nielsen, Morten Ørregaard
2008
Fully modified narrow-band least squares estimation of stationary fractional cointegration
Nielsen, Morten Ørregaard
;
Frederiksen, Per
2009
Nearly efficient likelihood ratio tests of the unit root hypothesis
Jansson, Michael
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Fully modified Narrow-Band least squares estimation of weak fractional cointegration
Frederiksen, Per
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Long memory in stock market volatility and the volatility-in-mean effect: The FIEGARCH-M model
Christensen, Bent Jesper
;
Nielsen, Morten Ørregaard
;
Zhu, Jie
2009
A vector autoregressive model for electricity prices subject to long memory and regime switching
Haldrup, Niels
;
Nielsen, Frank S.
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Local polynomial Whittle estimation of perturbed fractional processes
Frederiksen, Per
;
Nielsen, Frank S.
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2009
Nearly efficient likelihood ratio tests for seasonal unit roots
Jansson, Michael
;
Nielsen, Morten Ørregaard
2010
Numerical distribution functions of fractional unit root and cointegration tests
MacKinnon, James G.
;
Nielsen, Morten Ørregaard