Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Mazur, Stepan
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 1 bis 20 von 26
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2017
Discriminant analysis in small and large dimensions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Ngailo, Edward
;
Parolya, Nestor
2017
Higher order moments of the estimated tangency portfolio weights
Javed, Farrukh
;
Mazur, Stepan
;
Ngailo, Edward
2017
Central limit theorems for functionals of large sample covariance matrix and mean vector in matrix-variate location mixture of normal distributions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Parolya, Nestor
2017
On the product of a singular Wishart matrix and a singular Gaussian vector in high dimensions
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Muhinyuza, Stanislas
;
Parolya, Nestor
2018
Tangency portfolio weights for singular covariance matrix in small and large dimensions: estimation and test theory
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Podgórski, Krzysztof
;
Tyrcha, Joanna
2018
Bayesian inference for the tangent portfolio
Bauder, David
;
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Okhrin, Yarema
2018
Estimation of the linear fractional stable motion
Mazur, Stepan
;
Otryakhin, Dmitry
;
Podolskij, Mark
2019
An Iterative Approach to Ill-Conditioned Optimal Portfolio Selection
Gulliksson, Mårten
;
Mazur, Stepan
2019
Linear Fractional Stable Motion with the RLFSM R Package
Mazur, Stepan
;
Otryakhin, Dmitry
2020
Statistical Inference for the Tangency Portfolio in High Dimension
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
;
Muhinyuza, Stanislas
2020
Edgeworth Expansions for Multivariate Random Sums
Javed, Farrukh
;
Loperfido, Nicola
;
Mazur, Stepan
2020
On the mean and variance of the estimated tangency portfolio weights for small samples
Alfelt, Gustav
;
Mazur, Stepan
2020
Flexible Fat-tailed Vector Autoregression
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
2021
Portfolio Selection with a Rank-deficient Covariance Matrix
Gulliksson, Mårten
;
Oleynik, Anna
;
Mazur, Stepan
2021
Vector autoregression models with skewness and heavy tails
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2021
Tangency portfolio weights under a skew-normal model in small and large dimensions
Javed, Farrukh
;
Mazur, Stepan
;
Thorsén, Erik
2021
Modelling the Relation between the US Real Economy and the Corporate Bond-Yield Spread in Bayesian VARs with non-Gaussian Disturbances
Kiss, Tamás
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
;
Österholm, Pär
2021
Predicting returns and dividend growth - the role of non-Gaussian innovations
Kiss, Tamás
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2022
Matrix gamma distributions and related stochastic processes
Kozubowski, Tomasz J.
;
Mazur, Stepan
;
Podgórski, Krzysztof
2022
Matrix variate generalized laplace distributions
Kozubowski, Tomasz J.
;
Mazur, Stepan
;
Podgorski, Krysztof