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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen MacKinnon, James G.
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Titel
Autor:innen
1977
Seasonality in Regression: An Application of Smoothness Priors
Gersovitz, Mark
;
MacKinnon, James G.
1978
On the Role of Jacobian Terms in Maximum Likelihood Estimation
MacKinnon, James G.
1982
Convenient Specification Tests for Logit and Probit Models
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1982
Inflation and the Savings Rate
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1983
Model Specification Tests Against Non-Nested Alternatives
MacKinnon, James G.
1983
Some Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties
MacKinnon, James G.
;
White, Halbert
1985
Heteroskedasticity-Robust Tests in Regression Directions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1986
Testing the Specification of Econometric Models in Regression and Non-Regression Directions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1987
Testing for Consistency using Artificial Regressions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1987
Double-Length Artificial Regressions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1988
Heteroskedasticity-robust tests for structural change
MacKinnon, James G.
1988
Specification Tests Based on Artificial Regressions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1992
Approximate Asymptotic Distribution Functions for Unit Roots and Cointegration Tests
MacKinnon, James G.
1994
Graphical Methods for Investigating the Size and Power of Hypothesis Tests
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1995
Approximate Bias Correction in Econometrics
MacKinnon, James G.
;
Jr., Anthony A. Smith
1995
Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests
MacKinnon, James G.
1996
The Size and Power of Bootstrap Tests
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
1999
Artificial Regressions
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
2000
Improving the Reliability of Bootstrap Tests
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.
2004
The Power of Bootstrap and Asymptotic Tests
Davidson, Russell
;
MacKinnon, James G.