Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Advisory Board
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Lucas, Andre
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 1 bis 20 von 39
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
1999
A Comparison of Parametric, Semi-nonparametric, Adaptive, and Nonparametric Cointegration Tests
Boswijk, H. Peter
;
Lucas, Andre
;
Taylor, Nick
2000
A Comparison of Minimum MSE and Maximum Power for the nearly Integrated Non-Gaussian Model
Abadir, Karim M.
;
Lucas, Andre
2006
Nonparametric Estimation for Non-Homogeneous Semi-Markov Processes: An Application to Credit Risk
Monteiro, Andre
;
Smirnov, Georgi V.
;
Lucas, Andre
2006
Credit Cycles and Macro Fundamentals
Koopman, Siem Jan
;
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
;
Monteiro, Andre
2009
Blockholder Dispersion and Firm Value
Konijn, Sander J.J.
;
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
2010
Cash Flow and Discount Rate Risk in Up and Down Markets: What is actually priced?
Botshekan, Mahmoud
;
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
2010
Macro, Industry and Frailty Effects in Defaults: The 2008 Credit Crisis in Perspective
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schwaab, Bernd
2010
Systemic Risk Diagnostics
Schwaab, Bernd
;
Lucas, Andre
;
Koopman, Siem Jan
2010
Risk Aversion under Preference Uncertainty
Kraeussl, Roman
;
Lucas, Andre
;
Siegmann, Arjen
2011
Observation Driven Mixed-Measurement Dynamic Factor Models with an Application to Credit Risk
Creal, Drew
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2011
Conditional Probabilities and Contagion Measures for Euro Area Sovereign Default Risk
Zhang, Xin
;
Schwaab, Bernd
;
Lucas, Andre
2011
Modeling Dynamic Volatilities and Correlations under Skewness and Fat Tails
Zhang, Xin
;
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2011
Numerically Accelerated Importance Sampling for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Long-Term versus Short-Term Contingencies in Asset Allocation
Botshekan, Mahmoud
;
Lucas, Andre
2012
Regime switches in the volatility and correlation of financial institutions
Boudt, Kris
;
Daníelsson, Jón
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Predicting Time-Varying Parameters with Parameter-Driven and Observation-Driven Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2012
Aggregating Credit and Market Risk: The Impact of Model Specification
Lucas, Andre
;
Verhoef, Bastiaan
2012
A New Semiparametric Volatility Model
Ji, Jiangyu
;
Lucas, Andre
2012
Joint Independent Metropolis-Hastings Methods for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Barra, Istvan
;
Hoogerheide, Lennart
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre