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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Liesenfeld, Roman
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Autor:innen
1996
Dynamic bivariate mixture models: Modeling the behavior of prices and trading volume
Liesenfeld, Roman
1996
Testing the bivariate mixture hypothesis using German stock market data
Jung, Robert C.
;
Liesenfeld, Roman
1997
Stochastic volatility models: Conditional normality versus heavy tailed distributions
Liesenfeld, Roman
;
Jung, Robert C.
1997
Trading volume and the short and long-run components of volatility
Liesenfeld, Roman
1998
Simulation based methods of moments in empirical finance
Liesenfeld, Roman
;
Breitung, Jörg
1998
Simulation based methods of moments in empirical finance
Liesenfeld, Roman
;
Breitung, Jörg
2003
A Dynamic Integer Count Data Model for Financial Transaction Prices
Pohlmeier, Winfried
;
Liesenfeld, Roman
2004
Classical and Bayesian Analysis of Univariate and Multivariate Stochastic Volatility Models
Liesenfeld, Roman
;
Richard, Jean-François
2005
Time Series of Count Data: Modelling and Estimation
Jung, Robert
;
Kukuk, Martin
;
Liesenfeld, Roman
2005
The Decline in German Output Volatility: A Bayesian Analysis
Liesenfeld, Roman
;
Hogrefe, Jens
;
Aßmann, Christian
2006
Improving MCMC Using Efficient Importance Sampling
Liesenfeld, Roman
;
Richard, Jean-François
2007
An Efficient Filtering Approach to Likelihood Approximation for State-Space Representations
DeJong, David Neil
;
Dharmarajan, Hariharan
;
Liesenfeld, Roman
;
Richard, Jean-François
2007
Dynamic Panel Probit Models for Current Account Reversals and their Efficient Estimation
Moura, Guilherme V.
;
Richard, Jean-François
;
Liesenfeld, Roman
2007
The Multinomial Multiperiod Probit Model: Identification and Efficient Estimation
Liesenfeld, Roman
;
Richard, Jean-François
2008
Dynamic Factor Models for Multivariate Count Data: An Application to Stock-Market Trading Activity
Jung, Robert
;
Liesenfeld, Roman
;
Richard, Jean-François
2009
Determinants and dynamics of current account reversals: an empirical analysis
Liesenfeld, Roman
;
Moura, Guilherme V.
;
Richard, Jean-François
2009
Efficient likelihood evaluation of state-space representations
DeJong, David Neil
;
Dharmarajan, Hariharan
;
Liesenfeld, Roman
;
Moura, Guilherme V.
;
Richard, Jean-François
2010
Multivariate Wishart Stochastic Volatility Models
Gribisch, Bastian
;
Liesenfeld, Roman
2010
The conditional autoregressive wishart model for multivariate stock market volatility
Golosnoy, Vasyl
;
Gribisch, Bastian
;
Liesenfeld, Roman
2011
Efficient high-dimensional importance sampling in mixture frameworks
Kleppe, Tore Selland
;
Liesenfeld, Roman