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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Lütkepohl, Helmut
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1995
Stabilitätsanalyse der bundesdeutschen Geldnachfrage anhand alternativer Ansätze zur Modellierung variierender Regressionskoeffizienten
Lütkepohl, Helmut
;
Moryson, Martin
;
Wolters, Jürgen
1997
Estimating the Kronecker indices of cointegrated echelon form VARMA models
Bartel, Holger
;
Lütkepohl, Helmut
1997
Order selection in testing for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1997
Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1997
Trend adjustment prior to testing for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1997
A money demand system for M3 in the unified Germany
Lütkepohl, Helmut
;
Wolters, Jürgen
1997
Problems related to bootstrapping impulse responses of autoregressive processes
Benkwitz, Alexander
;
Lütkepohl, Helmut
;
Neumann, Michael H.
1998
A review of systemscointegration tests
Hubrich, Kirstin
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1998
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Vector autoregressive analysis
Lütkepohl, Helmut
1999
Forecasting cointegrated VARMA processes
Lütkepohl, Helmut
1999
Unit root tests for time series with a structural break: When the break point is known
Lütkepohl, Helmut
;
Müller, Christian
;
Saikkonen, Pentti
1999
Vector autoregressions
Lütkepohl, Helmut
1999
Testing for unit roots in time series with level shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Comparison of bootstrap confidence intervals for impulse responses of German monetary systems
Benkwitz, Alexander
;
Lütkepohl, Helmut
;
Wolters, Jürgen
1999
Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Comparison of unit root tests for time series with level shifts
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2000
Lag selection in subset VAR models with an application to a US monetary system
Brüggemann, Ralf
;
Lütkepohl, Helmut
2000
Bootstrapping impulse responses in VAR analyses
Lütkepohl, Helmut
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten