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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Koopman, Siem Jan
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Autor:innen
2000
Forecasting the Variability of Stock Index Returns with Stochastic Volatility Models and Implied Volatility
Hol, Eugenie
;
Koopman, Siem Jan
2000
The Stochastic Volatility in Mean Model
Koopman, Siem Jan
;
Uspensky, Eugenie Hol
2001
Time Series Modelling of Daily Tax Revenues
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
2002
Stock Index Volatility Forecasting with High Frequency Data
Hol, Eugenie
;
Koopman, Siem Jan
2002
Pro-Cyclicality, Empirical Credit Cycles, and Capital Buffer Formation
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Klaassen, Pieter
2002
Time Series Models with a Common Stochastic Variance for Analysing Economic Time Series
Koopman, Siem Jan
;
Bos, Charles S.
2003
Periodic Heteroskedastic RegARFIMA Models for Daily Electricity Spot Prices
Carnero, M. Angeles
;
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
2003
Tracking Growth and the Business Cycle: a Stochastic Common Cycle Model for the Euro Area
e Azevedo, Joao Valle
;
Koopman, Siem Jan
;
Rua, Antonio
2003
Convergence in European GDP Series
Luginbuhl, Rob
;
Koopman, Siem Jan
2003
Round-the-Clock Price Discovery for Cross-Listed Stocks: US-Dutch Evidence
Menkveld, Albert J.
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2003
Measuring Synchronisation and Convergence of Business Cycles
Koopman, Siem Jan
;
e Azevedo, Joao Valle
2003
Business and Default Cycles for Credit Risk
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2003
Intervention Time Series Analysis of Crime Rates
Sridharan, Sanjeev
;
Vujic, Suncica
;
Koopman, Siem Jan
2004
Forecasting Daily Variability of the S&P 100 Stock Index using Historical, Realised and Implied Volatility Measurements
Koopman, Siem Jan
;
Jungbacker, Borus
;
Hol, Eugenie
2004
Forecasting Daily Time Series using Periodic Unobserved Components Time Series Models
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
2005
A Non-Gaussian Panel Time Series Model for Estimating and Decomposing Default Risk
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Daniels, Robert
2005
On Importance Sampling for State Space Models
Jungbacker, Borus
;
Koopman, Siem Jan
2005
Model-based Measurement of Latent Risk in Time Series with Applications
Bijleveld, Frits
;
Commandeur, Jacques
;
Gould, Phillip
;
Koopman, Siem Jan
2005
The Multi-State Latent Factor Intensity Model for Credit Rating Transitions
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Monteiro, André
2005
Periodic Seasonal Reg-ARFIMA-GARCH Models for Daily Electricity Spot Prices
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
;
Carnero, M. Angeles