Browsing All of EconStor by Author Cremers, Heinz

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 24
 next >
Year of PublicationTitleAuthor(s)
1996 Interpolation of discount factorsCremers, Heinz; Schwarz, Willi
1999 Value at Risk-Konzepte für MarktrisikenCremers, Heinz
1999 Einführung in die OptionspreisbestimmungCremers, Heinz
2000 Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen AktienmarktThiele, Dirk; Cremers, Heinz; Robé, Sophie
2000 Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black/Scholes/MertonCremers, Heinz
2003 Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher PublikumsfondsKluß, Norbert; König, Markus; Cremers, Heinz
2003 Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der RisikokomponenteBalthasar, Daniel; Cremers, Heinz; Schmidt, Michael
2005 Wertsicherungsstrategien für das Asset ManagementKluß, Norbert; Bayer, Marcus; Cremers, Heinz
2007 Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default SwapsCremers, Heinz; Walzner, Jens
2007 Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der RisikotragfähigkeitTraughber, Patrick; Cremers, Heinz
2007 Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener MarktszenarienLöhr, Andreas; Cremers, Heinz
2008 Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten VerlustfunktionVetter, Michael; Cremers, Heinz
2009 Modellierung des Kreditrisikos im EinwertpapierfallCremers, Heinz; Walzner, Jens
2009 Modellierung des Kreditrisikos im PortfoliofallCremers, Heinz; Walzner, Jens
2010 Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-FinanzierungenLang, Michael; Cremers, Heinz; Hentze, Rainald
2011 Modellierung von ZinsstrukturkurvenHewicker, Harald; Cremers, Heinz
2011 Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische RegressionBraun, Daniel; Allgeier, Burkhard; Cremers, Heinz
2012 Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: Insbesondere des Value at Risk und des Expected ShortfallMehmke, Fabian; Cremers, Heinz; Packham, Natalie
2012 Fixed income strategies for trading and for asset managementTinschert, Jonas; Cremers, Heinz
2012 Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit KreditderivatenKrones, Julia; Cremers, Heinz