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Titel
Autor:innen
1996
Interpolation of discount factors
Cremers, Heinz
;
Schwarz, Willi
1999
Value at Risk-Konzepte für Marktrisiken
Cremers, Heinz
1999
Einführung in die Optionspreisbestimmung
Cremers, Heinz
2000
Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black/Scholes/Merton
Cremers, Heinz
2000
Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt
Thiele, Dirk
;
Cremers, Heinz
;
Robé, Sophie
2003
Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der Risikokomponente
Balthasar, Daniel
;
Cremers, Heinz
;
Schmidt, Michael
2003
Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher Publikumsfonds
Kluß, Norbert
;
König, Markus
;
Cremers, Heinz
2005
Wertsicherungsstrategien für das Asset Management
Kluß, Norbert
;
Bayer, Marcus
;
Cremers, Heinz
2007
Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps
Cremers, Heinz
;
Walzner, Jens
2007
Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit
Traughber, Patrick
;
Cremers, Heinz
2007
Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien
Löhr, Andreas
;
Cremers, Heinz
2008
Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion
Vetter, Michael
;
Cremers, Heinz
2009
Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall
Cremers, Heinz
;
Walzner, Jens
2009
Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall
Cremers, Heinz
;
Walzner, Jens
2010
Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen
Lang, Michael
;
Cremers, Heinz
;
Hentze, Rainald
2011
Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische Regression
Braun, Daniel
;
Allgeier, Burkhard
;
Cremers, Heinz
2011
Modellierung von Zinsstrukturkurven
Hewicker, Harald
;
Cremers, Heinz
2012
Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten
Krones, Julia
;
Cremers, Heinz
2012
Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: Insbesondere des Value at Risk und des Expected Shortfall
Mehmke, Fabian
;
Cremers, Heinz
;
Packham, Natalie
2012
Fixed income strategies for trading and for asset management
Tinschert, Jonas
;
Cremers, Heinz