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1996
Rank tests for unit roots
Breitung, Jörg
;
Gouriéroux, Christian
1998
Simulation based methods of moments in empirical finance
Liesenfeld, Roman
;
Breitung, Jörg
1998
Alternative GMM methods for nonlinear panel data models
Breitung, Jörg
;
Lechner, Michael
1998
The Beveridge-Nelson decomposition: A different perspective with new results
Gómez, Víctor
;
Breitung, Jörg
1998
Simulation based methods of moments in empirical finance
Liesenfeld, Roman
;
Breitung, Jörg
1998
Temporal aggregation and causality in multiple time series models
Breitung, Jörg
;
Swanson, Norman Rasmus
1998
On model based seasonal adjustment procedures
Breitung, Jörg
1998
Canonical correlation statistics for testing the cointegration rank in a reversed order
Breitung, Jörg
1998
Rank tests for nonlinear cointegration
Breitung, Jörg
1998
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle: Strukturelle Vektorautoregressionen
Breitung, Jörg
1999
The local power of some unit root tests for panel data
Breitung, Jörg
1999
Some nonparametric tests for unit roots and cointegration
Breitung, Jörg
1999
Nonlinear error correction and the efficient market hypothesis: The case of German dual-class shares
Breitung, Jörg
;
Wulff, Christian
2000
Inference on the cointegration rank in fractionally integrated processes
Breitung, Jörg
;
Hassler, Uwe
2000
Uncovered interest parity: What can we learn from panel data?
Breitung, Jörg
;
Brüggemann, Ralf
2000
Common cycles: A frequency domain approach
Breitung, Jörg
;
Candelon, Bertrand
2001
Is There a Common European Business Cycle? New Insights from a Frequency Domain Analysis
Breitung, Jörg
;
Candelon, Bertrand
2001
Testing for short and long-run causality: The case of the yield spread and economic growth
Breitung, Jörg
;
Candelon, Bertrand
2002
A Residual-Based LM Test for Fractional Cointegration
Hassler, Uwe
;
Breitung, Jörg
2002
Prognoseeigenschaften alternativer Indikatoren für die Konjunkturentwicklung in Deutschland
Breitung, Jörg
;
Jagodzinski, Doris