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1995
Der Einfluß von Arbitrageuren auf die Preisführerschaft von Finanzmärkten
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
1996
Model selection in neural networks
Anders, Ulrich
;
Korn, Olaf
1996
Improving the pricing of options: a neural network approach
Anders, Ulrich
;
Korn, Olaf
;
Schmitt, Christian
1996
Risikomessung mit Shortfall-Maßen: Das Programm MAMBA - Metzler Asset Management Benchmark Analyser
Korn, Olaf
;
Schröder, Michael
;
Szczesny, Andrea
;
Winschel, Viktor
1996
Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren
Korn, Olaf
;
Schmitt, Christian
1998
Market depth and order size: an analysis of permanent price effects of DAX futures' trades
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
1998
Hedging langfristiger Lieferverpflichtungen mit kurzfristigen Futures: möglich oder unmöglich?
Bühler, Wolfgang
;
Korn, Olaf
2000
Pricing and hedging of oil futures: A unifying approach
Bühler, Wolfgang
;
Korn, Olaf
;
Schöbel, Rainer
2006
Bond portfolio optimization: A risk-return approach
Korn, Olaf
;
Koziol, Christian
2008
Risk management with default-risky forwards
Korn, Olaf
2009
The term structure of illiquidity premia
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2009
The term structure of currency hedge ratios
Korn, Olaf
;
Koziol, Philipp
2013
Which beta is best? On the information content of option-implied betas
Baule, Rainer
;
Korn, Olaf
;
Saßning, Sven
2014
Forward-looking measures of higher-order dependencies with an application to portfolio selection
Brinkmann, Felix
;
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
2014
Portfolio optimization using forward-looking information
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
;
Saßning, Sven
2014
Risk-adjusted option-implied moments
Brinkmann, Felix
;
Korn, Olaf
2016
How to hedge if the payment date is uncertain?
Korn, Olaf
;
Merz, Alexander
2016
Hedging with regret
Korn, Olaf
;
Rieger, Marc Oliver
2016
Stock Illiquidity, option prices, and option returns
Kanne, Stefan
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2017
Illiquidity transmission from spot to futures markets
Korn, Olaf
;
Krischak, Paolo
;
Theissen, Erik