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2008
Bayesian Forecasting of Value at Risk and Expected Shortfall using Adaptive Importance Sampling
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2008
Possibly Ill-behaved Posteriors in Econometric Models
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2009
Forecast Accuracy and Economic Gains from Bayesian Model Averaging Using Time Varying Weight
Hoogerheide, Lennart
;
Kleijn, Richard
;
Ravazzolo, Francesco
;
van Dijk, Herman K.
;
Verbeek, Marno
2009
Education and Entrepreneurial Choice: An Instrumental Variables Analysis
Block, Joern H.
;
Hoogerheide, Lennart
;
Thurik, Roy
2009
Forecast Accuracy and Economic Gains from Bayesian Model Averaging using Time Varying Weights
Hoogerheide, Lennart
;
Kleijn, Richard
;
Ravazzolo, Francesco
;
van Dijk, Herman K.
;
Verbeek, Marno
2009
To Bridge, to Warp or to Wrap? A Comparative Study of Monte Carlo Methods for Efficient Evaluation of Marginal Likelihoods
Ardia, David
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2010
Are Education and Entrepreneurial Income Endogenous and do Family Background Variables make Sense as Instruments? A Bayesian Analysis
Block, Joern H.
;
Hoogerheide, Lennart
;
Thurik, Roy
2010
Family Background Variables as Instruments for Education in Income Regressions: A Bayesian Analysis
Hoogerheide, Lennart
;
Block, Joern H.
;
Thurik, Roy
2010
A Comparative Study of Monte Carlo Methods for Efficient Evaluation of Marginal Likelihoods
Ardia, David
;
Basturk, Nalan
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2011
A Class of Adaptive EM-based Importance Sampling Algorithms for Efficient and Robust Posterior and Predictive Simulation
Hoogerheide, Lennart
;
Opschoor, Anne
;
van Dijk, Herman K.
2011
Instrumental Variables, Errors in Variables, and Simultaneous Equations Models: Applicability and Limitations of Direct Monte Carlo
Zellner, Arnold
;
Ando, Tomohiro
;
Basturk, Nalan
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2012
Bayesian analysis of instrumental variable models: The potential of direct Monte Carlo
Zellner, Arnold
;
Ando, Tomohiro
;
Basturk, Nalan
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2012
A Class of Adaptive Importance Sampling Weighted EM Algorithms for Efficient and Robust Posterior and Predictive Simulation
Hoogerheide, Lennart
;
Opschoor, Anne
;
van Dijk, Herman K.
2012
Bayesian Analysis of Instrumental Variable Models: Acceptance-Rejection within Direct Monte Carlo
Zellner, Arnold (posthumously)
;
Ando, Tomohiro
;
Basturk, Nalan
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.
2012
The R Package MitISEM: Mixture of Student-t Distributions using Importance Sampling Weighted Expectation Maximization for Efficient and Robust Simulation
Basturk, Nalan
;
Hoogerheide, Lennart
;
Opschoor, Anne
;
van Dijk, Herman K.
2012
Joint Independent Metropolis-Hastings Methods for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Barra, Istvan
;
Hoogerheide, Lennart
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2013
GARCH Models for Daily Stock Returns: Impact of Estimation Frequency on Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts
Ardia, David
;
Hoogerheide, Lennart
2013
Censored Posterior and Predictive Likelihood in Bayesian Left-Tail Prediction for Accurate Value at Risk Estimation
Gatarek, Lukasz
;
Hoogerheide, Lennart
;
Hooning, Koen
;
van Dijk, Herman K.
2014
Joint Bayesian Analysis of Parameters and States in Nonlinear, Non-Gaussian State Space Models
Barra, István
;
Hoogerheide, Lennart
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
Return and Risk of Pairs Trading using a Simulation-based Bayesian Procedure for Predicting Stable Ratios of Stock Prices
Gatarek, Lukasz
;
Hoogerheide, Lennart
;
van Dijk, Herman K.