Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Koopman, Siem Jan
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 41 bis 60 von 120
< zurück
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2010
Systemic Risk Diagnostics
Schwaab, Bernd
;
Lucas, Andre
;
Koopman, Siem Jan
2011
Forecasting the U.S. Term Structure of Interest Rates using a Macroeconomic Smooth Dynamic Factor Model
Koopman, Siem Jan
;
van der Wel, Michel
2011
The Analysis of Stochastic Volatility in the Presence of Daily Realised Measures
Koopman, Siem Jan
;
Scharth, Marcel
2011
Systemic risk diagnostics: coincident indicators and early warning signals
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2011
Observation Driven Mixed-Measurement Dynamic Factor Models with an Application to Credit Risk
Creal, Drew
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2011
Long Memory Dynamics for Multivariate Dependence under Heavy Tails
Janus, Pawel
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2011
Modeling Dynamic Volatilities and Correlations under Skewness and Fat Tails
Zhang, Xin
;
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2011
Monte Carlo Maximum Likelihood Estimation for Generalized Long-Memory Time Series Models
Mesters, Geert
;
Koopman, Siem Jan
;
Ooms, Marius
2011
Numerically Accelerated Importance Sampling for Nonlinear Non-Gaussian State Space Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Regime switches in the volatility and correlation of financial institutions
Boudt, Kris
;
Daníelsson, Jón
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Fast Efficient Importance Sampling by State Space Methods
Koopman, Siem Jan
;
Nguyen, Thuy Minh
2012
A Forty Year Assessment of Forecasting the Boat Race
Mesters, Geert
;
Koopman, Siem Jan
2012
Predicting Time-Varying Parameters with Parameter-Driven and Observation-Driven Models
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Scharth, Marcel
2012
Dynamic factor models with macro, frailty and industry effects for US default counts: the credit crisis of 2008
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
2012
A Dynamic Bivariate Poisson Model for Analysing and Forecasting Match Results in the English Premier League
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
2012
Generalized Dynamic Panel Data Models with Random Effects for Cross-Section and Time
Mesters, Geert
;
Koopman, Siem Jan
2012
Forecasting Interest Rates with Shifting Endpoints
van Dijk, Dick
;
Koopman, Siem Jan
;
van der Wel, Michel
;
Wright, Jonathan H.
2012
Structural Intervention Time Series Analysis of Crime Rates: The Impact of Sentence Reform in Virginia
Vujic, Suncica
;
Commandeur, Jacques
;
Koopman, Siem Jan
2012
Forecasting Macroeconomic Variables using Collapsed Dynamic Factor Analysis
Brauning, Falk
;
Koopman, Siem Jan