Local Polynomial Estimation with a FARIMA-GARCH Error Process - Jan Beran; Yuanhua Feng (University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), 1999)
urn:nbn:de:bsz:352-opus-3178
Keywords: 330; Zeitreihenanalyse; Nichtparametrisches Verfahren; ARCH-Modell; Theorie; Statistischer Fehler