Ist die Hebelwirkung der Grund für Asymmetrie in ARCH- und GARCH-Modellen? - Olaf Schoffer (Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2000)
Keywords: 519; ARCH-Modell; Finanzmarkt; Volatilität; Theorie; Welt; Momentenmethode