Performancemessung: Theoretische Maße und empirische Umsetzung mit VBA - Franz Seitz; Benjamin R. Auer (Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden (HAW), 2008)
Neben einer theoretischen Analyse ausgewählter klassischer und moderner Performancemaße präsentieren wir in diesem Papier eine speziell zum Zweck der Performanceanalyse entwickelte Erweiterung des Funktionsumfanges von MS-Excel. Der vorgestellte VBA-Quellcode ermöglicht es, die beschriebenen Maße über neuartige MS-Excel-Funktionen aus vorliegenden Renditezeitreihen zu berechnen, um diese dann z.B. für das Ranking von Fonds zu verwenden. – – In this paper we present a theoretical analysis of selected traditional and modern performance measures as well as newly developed MS-Excel functions for calculating those measures. We show the programming of those functions in Visual Basic for Applications and exemplify the whole procedure with actual return series. A useful application of the functions is in performance analysis, especially in fond ranking.
Keywords: G11; C60; C88; 330; Performancemaße; Fonds; Ranking; Excel; VBA