Volatilität als Investment: Diversifikationseigenschaften von Volatilitätsstrategien - Nils Detering; Qixiang Zhou; Uwe Wystup (Frankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF), 2012)
In Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit.
Keywords: 330; Portfolio-Management; Wertpapierhandel; Volatilität; Strategie; Risikomanagement