Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank mit Hilfe eines Modells der Aktiv-Passiv-Koordination - Hermann Meyer (Kredit und Kapital, 1988)
Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank mit Hilfe eines Modells der Aktiv-Passiv-Koordination Für die Erfassung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos einer Bank wird ein Modell der Aktiv-Passiv-Koordination benutzt, das in enger Zusammenarbeit mit einer großen deutschen Geschäftsbank entwickelt worden ist. Mit Hilfe dieses Modells wird die Sensitivität des Zinsüberschusses einer Bank in bezug auf plötzlich und unvorhergesehen eintretende Veränderungen des Zinsscenarios untersucht. Außerdem wird ein modellgestütztes Verfahren für die Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch die Geschäftsleitung der Bank vorgeschlagen. Die Generierung alternativer zukünftiger Zinsscenarien erfolgt in pragmatischer Weise. Die übrigen Daten, die das Modell erfordert, stehen den Geschäftsbanken üblicherweise zur Verfügung. – – Recording and managing a Bank's Interest Variation Risk on the Basis of an Assets/Liabilities Coordination Model A bank's interest variation risk has been recorded and managed on the basis of an assets/liabilities coordination model developed in close cooperation with a large German commercial bank. With the help of this model the sensitivity of a bank's interest surplus to sudden and unpredictable changes in the interest scenario has been studied. Furthermore, a proposal has been made for a model-based procedure enabling the bank's directors to manage the interest variation risk. Future alternative interest scenarios have been generated in a pragmatic way. The other data required for the model are usually available to commercial banks.
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