Goodness-of-fit tests for multiplicativemodels with dependent data - Holger Dette; Juan Carlos Pardo-Fernandez; Ingrid van Keilegom (Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, 2007)
Keywords: 519; Zeitreihenanalyse; Regression; Statistischer Test; ARCH-Modell; Theorie