Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Ralf Knobloch (Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2020)
In der vorliegenden Arbeit wird eine Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette modelliert. Dabei wird der Barwert des zukun̈ftigen Zahlungsstroms als Zufallsvariable aufgefasst. Betrachtet man nur den Erwartungswert des Barwerts, so ergeben sich die fur̈ eine Cantelli-Zusage ub̈lichen Ergebnisse. Das bedeutet, dass in dem Modell auf einen Zustand verzichtet werden kann. Dies gilt aber nicht fur̈ Streuungs- und Risikomaße. – – In the present work, a Cantelli Pension Scheme is modelled using a priced inhomogeneous Markov chain. The present value of the future cash flow is regarded as a random variable. If one considers only the expected value of the present value, the usual results for a Cantelli Pension Scheme are obtained. This means that a state can be dispensed with in the model. However, this does not apply to measure of dispersion or risk.
urn:nbn:de:hbz:832-cos4-8855
Keywords: 330