Eine Darstellung von Ruc̈kversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt - Lutz Reimers-Rawcliffe (Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), 2011)
Diese Arbeit behandelt Ruc̈kversicherungsprogramme aus fakultativen und obligatorischen, proportionalen und nichtproportionalen Deckungen. Zunac̈hst wird eine neue Darstellungsweise eingefuḧrt, die nicht nur die Kapazitaẗen der Bausteine des Ruc̈kversicherungsprogramms, sondern auch die Schadenaufteilung transparent macht. Durch Skalierung der Schadenachse mittels der Verteilungsfunktion des Einzelschadens ergibt sich eine anschauliche Darstellung der jeweiligen Erwartungswerte und damit des Pram̈ienbedarfs. Im zweiten Teil der Arbeit wird die Auswirkung nichtproportionaler fakultativer Ruc̈kversicherung auf bereits vorhandene obligatorische Ruc̈kversicherungen untersucht, insbesondere der so genannte "Kompressionseffekt". Die Verteilung des Schadens auf die einzelnen Deckungsabschnitte wird graphisch und mit einem Zahlenbeispiel verdeutlicht. Es ergibt sich, dass ein Schadenexzedent auf den Selbstbehalt durch Kompression erheblich benachteiligt wird. – – This paper deals with reinsurance programmes consisting of facultative and obligatory, proportional and nonproportional covers. A new type of diagram is introduced which illustrates not only the capacities provided by the individual components of the reinsurance programme but also the allocation of individual claims. Scaling the claims axis using the probabilistic claims size distribution results in a visual representation of the expected claims sizes and hence the pure risk premiums. In the second part of the paper the impact of non-proportional facultative reinsurance on underlying obligatory reinsurance treaties is analyzed, especially the so-called "compression" phenomenon. The allocation of individual claims to the components of the reinsurance programme is illustrated graphically and by a numerical example. It turns out that the reinsurer of an underlying excess of loss treaty is severely disadvantaged.
urn:nbn:de:hbz:832-cos-112
Keywords: 330; Ruc̈kversicherung