Hva sier 30 ar med tapserfaringer i norsk banksektor om gjennomsnittlig risikovekt pa foretakslan? - Henrik Andersen; Hanna Winje (Norges Bank, 2017)
Bankkriser er kostbare for samfunnet. Økt kapitaldekning bedrer bankenes evne til a bære tap og reduserer faren for kriser. Siden finanskrisen brøt ut i 2008 har bankene økt sin kapitaldekning betydelig i takt med økte krav fra myndighetene. Likevel holder ikke bankene stort mer kapital bak sine eiendeler enn etter bankkrisen pa 1990-tallet. Bankene beregner kapitaldekning ved a vekte eiendeler med tilhørende risikovekter, som skal reflektere hvor utsatte utlanene er for uventede tap. I løpet av det siste tiaret har risikovektene til de store norske bankene falt. I denne analysen ser vi pa hva tapshistorikk i bankene og foretaksdata tilbake til 1980-tallet sier om gjennomsnittlige risikovekter pa foretakslan i norsk banksektor. Vi kryssjekker estimatene med beregninger som bygger pa en stresstest og andre referansepunkt. Selv nar vi tar høyde for flere usikkerhetsmomenter i analysen, indikerer tapshistorikken gjennomsnittlige risikovekter for foretakslan som er høyere enn dagens niva i norsk banksektor.
hdl:11250/2506379
Keywords: 330