Bankmodellen og stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015 - Bjørne Dyre H. Syversten; Rønnaug Melle Johansen; Øyvind Andreas Lind; Haakon Solheim; Nicolas Stefano (Norges Bank, 2015)
Norges Bank bruker stresstester til a undersøke mulige konsekvenser for bankene av alvorlige økonomiske forstyrrelser. Fra og med rapport om Finansiell stabilitet 2013 har stresstestene vært basert pa et nytt modellapparat. Modellapparatet bestar na av makromodellen NEMO, enkle relasjoner for utviklingen i bankkonsernenes problemlan og en modell for fremskrivninger av bankkonsernenes resultat, balanse og kapitaldekning. Sistnevnte fremskrivningsmodell kalles «Bankmodellen». Bankmodellen tar utgangspunkt i utviklingen i makroscenarioet og den anslatte utviklingen i problemlan til foretak og husholdninger. Denne artikkelen beskriver Norges Banks nye modellapparat for stresstester med hovedvekt pa forutsetninger, datagrunnlag og fremskrivningsregler i Bankmodellen. Artikkelen illustreres med forutsetninger og resultater fra stresstesten i rapport om Finansiell stabilitet 2015.
hdl:11250/2506555
Keywords: 330