Hvor høy bør risikovekten pa norske boliglan være? - Henrik Andersen (Norges Bank, 2013)
Myndigheter og markedsaktører har reist spørsmal om bankene i Norge holder tilstrekkelig med egenkapital bak sine boliglan. Bankene beregner hvor mye egenkapital de ma holde ved a vekte sine eiendeler med tilhørende risikovekter. De største bankene (IRB-bankene) benytter egne risikomodeller til a beregne risikovekter for sine eiendeler. Risikovektene pa boliglan har siden 2007 falt med opp til 80 prosent for IRB-bankene i Norge. Ved utgangen av 2012 hadde IRB-bankene i Norge i gjennomsnitt en boliglansvekt pa 11,2 prosent, mindre enn en tredel av minimumskravet til de mindre bankene som benytter standardmetoden. Denne analysen benytter historiske misligholds- og tapsdata, stresstester og andre referansepunkt til a beregne hva risikovekten pa norske boliglan i gjennomsnitt bør være. Beregningene viser at risikovektene til IRB-bankene i Norge bør økes fra dagens niva. Beregninger, som legger til grunn data tilbake til bankkrisen tidlig pa 90-tallet, tyder pa at bankenes risikovekter for boliglan burde ligge omkring 20-30 prosent.
hdl:11250/2506998
Keywords: 330