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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
1998
Can trading volume explain option prices?
Nagel, Hartmut
;
Schöbel, Rainer
2001
Controlling chaos in a model with heterogeneous beliefs
Heilig, Stephan
;
Schöbel, Rainer
2009
On modified Mellin transforms, Gauss-Laguerre quadrature, and the valuation of American call options
Frontczak, Robert
;
Schöbel, Rainer
1997
A note on the valuation of risky corporate bonds
Schöbel, Rainer
1996
Kontrolle von Chaos am Beispiel des Kaldor-Modells
Heilig, Stephan
;
Schöbel, Rainer
2006
Risk preference based option pricing in a fractional Brownian market
Rostek, Stefan
;
Schöbel, Rainer
1998
Stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process: An extension
Schöbel, Rainer
;
Zhu, Jianwei
2008
Pricing American options with Mellin transforms
Frontczak, Robert
;
Schöbel, Rainer
2006
Deriving the dependence structure of portfolio credit derivatives using evolutionary algorithms
Hager, Svenja
;
Schöbel, Rainer
1996
Volatility and GMM: Monte Carlo studies and empirical estimations
Nagel, Hartmut
;
Schöbel, Rainer
Autor:innen
2
Frontczak, Robert
2
Hager, Svenja
2
Heilig, Stephan
2
Nagel, Hartmut
1
Bühler, Wolfgang
1
Korn, Olaf
1
Rostek, Stefan
1
Veith, Jochen
1
Zhu, Jianwei
Erscheinungsjahr
8
2000 - 2009
5
1996 - 1999