Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/85804 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 02-008/2
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This paper introduces two easy to calculate estimators with desirable properties for theautoregressive parameter in dynamic panel data models. The estimators are (nearly) unbiased andperform satisfactorily even for small samples in either the time-series or cross-section dimension.
Schlagwörter: 
dynamic panel data
Nickell bias
bias-correction
JEL: 
C23
Dokumentart: 
Working Paper
Erscheint in der Sammlung:

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57.19 kB





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