Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/82467 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Sveriges Riksbank Working Paper Series No. 175
Verlag: 
Sveriges Riksbank, Stockholm
Zusammenfassung: 
The multivariate split nomal distribution extends the usual multivariate normal distribution by a set of parameters which allows for skewness in the form of contraction/dilation along a subset of the prinicpal axis. The paper derives some properties for this distribution, including its moment generating function, multivariate skewness and kurtosis. Maximum likelihood estimation is discussed and a complete Bayesian analysis of the multivariate split normal distribution is developed.
Schlagwörter: 
Bayesian inference
Elicitation
Estimation
Maximum likelihood
Multivariate analysis
Skewness
JEL: 
C11
C16
Dokumentart: 
Working Paper
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357.21 kB





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