Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/76939 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper Series: Finance & Accounting No. 38
Verlag: 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Frankfurt a. M.
Schlagwörter: 
numerical optimization
option pricing
stochastic volability
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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349.44 kB





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