Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/65371 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2002,54
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Credit risk refers to the risk of incurring losses due to unexpected changes in the credit quality of a counterparty or issuer. In this paper we give an introduction to the modeling of credit risks and the valuation of credit-risky securities. We consider individual as well as correlated credit risks.
Schlagwörter: 
compensator
intensity
credit risk
default risk
structural approach
reduced form approach
JEL: 
G12
G13
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
240.37 kB





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