Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/61791 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1999
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 1999,86
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
The paper is concerned with the problem of variance estimation for a high-dimensional regression model. The results show that the accuracy n -1/2 of variance estimation can be achieved only under some restrictions on smoothness properties of the regression function and on the dimensionality of the model. In particular, for a two times differentiable regression function, the rate n-1/2 is achievable only for dimensionality smaller or equal to 8. For higher dimensional model, the optimal accuracy is n-4jd which is worse than n-1/2 . The rate optimal estimating procedure is presented.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
300.53 kB





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