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https://hdl.handle.net/10419/55527
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Detering, Nils | en |
dc.contributor.author | Zhou, Qixiang | en |
dc.contributor.author | Wystup, Uwe | en |
dc.date.accessioned | 2012-02-17 | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-20T12:48:12Z | - |
dc.date.available | 2012-02-20T12:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10419/55527 | - |
dc.description.abstract | In Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit. | en |
dc.language.iso | ger | en |
dc.publisher | |aFrankfurt School of Finance & Management, Centre for Practical Quantitative Finance (CPQF) |cFrankfurt a. M. | en |
dc.relation.ispartofseries | |aCPQF Working Paper Series |x30 | en |
dc.subject.ddc | 330 | en |
dc.subject.stw | Portfolio-Management | en |
dc.subject.stw | Wertpapierhandel | en |
dc.subject.stw | Volatilität | en |
dc.subject.stw | Strategie | en |
dc.subject.stw | Risikomanagement | en |
dc.title | Volatilität als Investment: Diversifikationseigenschaften von Volatilitätsstrategien | - |
dc.type | Working Paper | en |
dc.identifier.ppn | 68560893X | en |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | en |
dc.identifier.repec | RePEc:zbw:cpqfwp:30 | en |
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