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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2004
A bootstrap invariance principle for highly nonstationary long memory processes
Kapetanios, George
2008
Forecasting exchange rates with a large Bayesian VAR
Carriero, Andrea
;
Kapetanios, George
;
Marcellino, Massimiliano
2006
Sieve bootstrap for strongly dependent stationary processes
Kapetanios, George
;
Psaradakis, Zacharias
2002
Unit root tests in three-regime SETAR models
Kapetanios, George
;
Shin, Yongcheol
2003
Determining the poolability of individual series in panel datasets
Kapetanios, George
2006
Stochastic volatility driven by large shocks
Kapetanios, George
;
Tzavalis, Elias
2003
Testing for ARCH in the presence of nonlinearity of unknow form in the conditional mean
Blake, Andrew P.
;
Kapetanios, George
2005
Tests for deterministic parametric structural change in regression models
Kapetanios, George
2007
Forecasting large datasets with reduced rank multivariate models
Carriero, Andrea
;
Kapetanios, George
;
Marcellino, Massimiliano
2004
Nonlinear autoregressive models and long memory
Kapetanios, George
Autor:innen
7
Marcellino, Massimiliano
5
Chortareas, Georgios
4
Blake, Andrew P.
4
Carriero, Andrea
4
Shin, Yongcheol
3
Cipollini, Andrea
3
Tzavalis, Elias
2
Baillie, Richard
2
Camba-Mendez, Gonzalo
2
Eklund, Jana
.
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Erscheinungsjahr
1
2009
7
2008
7
2007
7
2006
11
2005
14
2004
14
2003
11
2002