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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
False discoveries in mutual fund performance: Measuring luck in estimated alphas
Barras, Laurent
;
Scaillet, Olivier
;
Wermers, Russ
2009
Do higher-moment equity risks explain hedge fund returns?
Agarwal, Vikas
;
Bakshi, Gurdip
;
Huij, Joop
2009
Informed trading, information asymmetry and pricing of information risk: Empirical evidence from the NYSE
Yadav, Pradeep K.
;
Bardong, Florian
;
Bartram, Söhnke M.
2009
Cross-sectional analysis of risk-neutral skewness
Taylor, Stephen J.
;
Yadav, Pradeep K.
;
Zhang, Yuanyuan
2009
Time-varying credit risk and liquidity premia in bond and CDS markets
Bühler, Wolfgang
;
Trapp, Monika
2009
Fundamental information in technical trading strategies
Boonenkamp, Ute
;
Kempf, Alexander
;
Homburg, Carsten
2009
The term structure of illiquidity premia
Kempf, Alexander
;
Korn, Olaf
;
Uhrig-Homburg, Marliese
2009
Trading the bond-CDS basis: The role of credit risk and liquidity
Trapp, Monika
2009
The information content of implied volatilities and model-free volatility expectations: Evidence from options written on individual stocks
Taylor, Stephen J.
;
Yadav, Pradeep K.
;
Zhang, Yuanyuan
2009
Operating performance changes associated with corporate mergers and the role of corporate governance
Carline, Nicholas F.
;
Linn, Scott C.
;
Yadav, Pradeep K.
Autor:innen
5
Yadav, Pradeep K.
3
Agarwal, Vikas
3
Trapp, Monika
2
Bühler, Wolfgang
2
Daniel, Naveen D.
2
Grammig, Joachim G.
2
Kempf, Alexander
2
Korn, Olaf
2
Naik, Narayan Y.
2
Ruenzi, Stefan
.
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