Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/32160 
Erscheinungsjahr: 
2007
Schriftenreihe/Nr.: 
CoFE Discussion Paper No. 07/14
Verlag: 
University of Konstanz, Center of Finance and Econometrics (CoFE), Konstanz
Zusammenfassung: 
A class of semiparametric fractional autoregressive GARCH models (SEMIFAR-GARCH), which includes deterministic trends, difference stationarity and stationarity with short-and long-range dependence, and heteroskedastic model errors, is very powerful for modelling ?nancial time series. This paper discusses the model fitting, including an efficient algorithm and parameter estimation of GARCH error term. So that the model can be applied in practice. We then illustrate the model and estimation methods with a few of different finance data sets.
Schlagwörter: 
Financialtime series
GARCHmodel
SEMIFAR model
parameter estimation
kernel estimation
asymptotic property
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

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267.97 kB





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