Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/31052 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper No. 433
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, München
Zusammenfassung: 
We characterize convergence of a sequence of d-dimensional random vectors by convergence of the one-dimensional margins and of the copula. The result is applied to the approximation of portofolio modelled by t-copulas with large degrees of freedom, and to the convergence of certain dependence measures of bivariate distributions.
Schlagwörter: 
convergence
copula
t-copula
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
159.03 kB





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