Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/29619 
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMeinel, Ninaen
dc.date.accessioned2009-12-02-
dc.date.accessioned2010-01-13T14:06:48Z-
dc.date.available2010-01-13T14:06:48Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/29619-
dc.description.abstractDiskrete Copula Modelle bilden die Abhängigkeiten zwischen multiplen kategorialen Responses sowie die Einflüsse von Kovariablen auf die jeweiligen Responses ab. In einer Simulationsstudie soll das Verhalten von Schätzern diskreter Copula Modelle bei unterschiedlichen Strukturen der Kovariablen untersucht werden. Insbesondere wird Schiefe in der Verteilung der Kovariablen und das Problem der Multikollinearität zwischen den Kovariablengruppen der einzelnen Responses betrachtet.en
dc.language.isogeren
dc.publisher|aFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnburg, Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie |cNürnbergen
dc.relation.ispartofseries|aDiskussionspapier |x82/2007en
dc.subject.ddc330en
dc.subject.keywordCopulaen
dc.subject.keywordinference functions of marginsen
dc.subject.keywordJackknifeen
dc.subject.keywordSchiefeen
dc.subject.keywordMultikollinearitäten
dc.subject.stwKopula (Mathematik)en
dc.subject.stwVarianzanalyseen
dc.subject.stwSchätztheorieen
dc.subject.stwSimulationen
dc.subject.stwTheorieen
dc.titleUntersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen-
dc.type|aWorking Paperen
dc.identifier.ppn614059941en
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen
dc.identifier.repecRePEc:zbw:faucse:822007en

Files in This Item:
File
Size
945.47 kB





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.