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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
Non-Extensitivity versus informative moments for financial models: a unifying framework and empirical results
Herrmann, Klaus
2014
Components of intraday volatility and their prediction at different sampling frequencies with application to DAX and BUND futures
Herrmann, Klaus
;
Teis, Stefan
;
Yu, Weijun
2008
Models for time-varying moments using maximum entropy applied to a generalized measure of volatility
Herrmann, Klaus
2010
Volatility models with innovations from new maximum entropy densities at work
Fischer, Matthias J.
;
Gao, Yang
;
Herrmann, Klaus
2015
On the power and size properties of cointegration tests in the light of high-frequency stylized facts
Krauss, Christopher
;
Herrmann, Klaus
;
Teis, Stefan
Autor:innen
2
Teis, Stefan
1
Fischer, Matthias J.
1
Gao, Yang
1
Krauss, Christopher
1
Yu, Weijun
Erscheinungsjahr
1
2015
1
2014
1
2010
1
2009
1
2008