Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/261825 
Erscheinungsjahr: 
2021
Schriftenreihe/Nr.: 
Economic Memo No. 10
Verlag: 
Danmarks Nationalbank, Copenhagen
Zusammenfassung: 
This Memo investigates the bond portfolio reaction of key Danish institutional investors to duration jumps in callable mortgage bonds. It shows that the investors remain net buyers of Danish mortgage bonds during periods of jumps. In particular, they buy more than they do on average, supporting the Danish mortgage bond market, limiting a potential self-reinforcing mechanism of duration jumps.
Schlagwörter: 
Monetary policy
Government bonds
Duration
Monetary-policy transmission
Dokumentart: 
Research Report
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1.19 MB





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