Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/258002 
Erscheinungsjahr: 
2020
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 8 [Issue:] 2 [Article No.:] 48 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2020 [Pages:] 1-13
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this paper, we test the efficiency of least-squares Monte Carlo method to estimate capital requirements in life insurance. We choose a simplified Gaussian evaluation framework where closed-form formulas are available and allow us to obtain solid benchmarks. Extensive numerical experiments were conducted by considering different combinations of simulation runs and basis functions, and the corresponding results are illustrated.
Schlagwörter: 
least squares Monte Carlo
Solvency capital requirements
value at risk
JEL: 
G22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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