Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/257845 
Erscheinungsjahr: 
2019
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 7 [Issue:] 1 [Article No.:] 7 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2019 [Pages:] 1-12
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We use the theory of coherent measures to look at the problem of surplus sharing in an insurance business. The surplus share of an insured is calculated by the surplus premium in the contract. The theory of coherent risk measures and the resulting capital allocation gives a way to divide the surplus between the insured and the capital providers, i.e., the shareholders.
Schlagwörter: 
coherence
monetary utility
insurance benefit
benefit sharing
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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