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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2021
Portfolio Selection with a Rank-deficient Covariance Matrix
Gulliksson, Mårten
;
Oleynik, Anna
;
Mazur, Stepan
2022
Matrix gamma distributions and related stochastic processes
Kozubowski, Tomasz J.
;
Mazur, Stepan
;
Podgórski, Krzysztof
2021
Vector autoregression models with skewness and heavy tails
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2022
Matrix variate generalized laplace distributions
Kozubowski, Tomasz J.
;
Mazur, Stepan
;
Podgorski, Krysztof
2020
Statistical Inference for the Tangency Portfolio in High Dimension
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
;
Muhinyuza, Stanislas
2022
Estimation of optimal portfolio compositions for small sample and singular covariance matrix
Bodnar, Taras
;
Mazur, Stepan
;
Nguyen, Hoang
2020
Edgeworth Expansions for Multivariate Random Sums
Javed, Farrukh
;
Loperfido, Nicola
;
Mazur, Stepan
2020
On the mean and variance of the estimated tangency portfolio weights for small samples
Alfelt, Gustav
;
Mazur, Stepan
2020
Flexible Fat-tailed Vector Autoregression
Karlsson, Sune
;
Mazur, Stepan
2021
Tangency portfolio weights under a skew-normal model in small and large dimensions
Javed, Farrukh
;
Mazur, Stepan
;
Thorsén, Erik
Autor:innen
4
Nguyen, Hoang
3
Karlsson, Sune
2
Javed, Farrukh
2
Kiss, Tamás
2
Kozubowski, Tomasz J.
1
Alfelt, Gustav
1
Bodnar, Taras
1
Gulliksson, Mårten
1
Loperfido, Nicola
1
Muhinyuza, Stanislas
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Erscheinungsjahr
3
2022
5
2021
4
2020