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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
1999
Volatility of Stock Market Indices - An Analysis based on SEMIFAR Models
Beran, Jan
;
Ocker, Dirk
2007
Optimal convergence rates in nonparametric regression with fractional time series errors
Feng, Yuanhua
;
Beran, Jan
2007
On parameter estimation for locally stationary long-memory processes
Beran, Jan
2001
Supplement to the Paper "Interative plug-in algorithms for SEMIFAR models - definition, convergence and asymptotic properties": Detailed Simulation Results
Beran, Jan
;
Feng, Yuanhua
2000
Modifying the double smoothing bandwidth selector in nonparametric regression
Beran, Jan
;
Feng, Yuanhua
;
Heiler, Siegfried
2008
A nonparametric regression cross spectrum for multivariate time series
Beran, Jan
2000
Data-driven estimation of semiparametric fractional autoregressive models
Beran, Jan
;
Feng, Yuanhua
1999
Local Polynomial Fitting with Long-Memory, Short-Memory and Antipersistent errors
Beran, Jan
;
Feng, Yuanhua
2008
Filtered Log-periodogram Regression of long memory processes
Feng, Yuanhua
;
Beran, Jan
2000
Temporal aggregation of stationary and nonstationary FARIMA (p, d, 0) models
Beran, Jan
;
Ocker, Dirk
Autor:innen
12
Feng, Yuanhua
5
Ocker, Dirk
2
Gosh, Sucharita
2
Sibbertsen, Philipp
1
Franke, Günter
1
Heiler, Mark A.
1
Heiler, Siegfried
1
Hess, Dieter
1
Yu, Keming
Erscheinungsjahr
2
2008
4
2007
3
2002
2
2001
6
2000
6
1999