Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22265 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
SFB 373 Discussion Paper No. 2003,51
Verlag: 
Humboldt University of Berlin, Interdisciplinary Research Project 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Berlin
Zusammenfassung: 
Stochastic Delay Differential Equations (SDDE) are Stochastic Functional Differential Equations with important applications. It is of interest to characterize the L2-stability (stability of second moments) of solutions of SDDE. For the class of linear, scalar SDDE we can show that second comoment function of the solution satisfies a partial differential equation (PDE) with time delay and derive a characteristic equation from it determining the asymptotic behaviour of the second moments. Additionally we derive a necessary criterion for weak stationarity of solutions of linear SDDE.
Schlagwörter: 
SDDE
SFDE
stochastic delay equations
stability
characteristic equation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
1.92 MB





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