Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/210368 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 2/2019
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
This memo takes a closer look at what lays behind different benchmark interest rates. Particular emphasis is put on how the different practices for quotation can explain why Nibor's risk premium has on average been higher than the premiums in USD Libor and Euribor.
Schlagwörter: 
IBOR
FX swaps
benchmark rates
risk premia
money market
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-8379-084-9
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report
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