Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/210367 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 1/2019
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
Vi presenterer et rammeverk for makrotilsynsstresstester. Mens tradisjonelle stresstester vurderer nivået på bankenes kapitaldekning opp mot regulatoriske krav gjennom en tenkt krise, handler makrotilsynsstresstester om å vurdere makroøkonomiske konsekvenser av bankenes tilpasning til kapitalkravene. Utfallet av denne testen avhenger både av kapitalkravene og bankenes kapitalmål. Hovedfokuset er ikke hvorvidt bankene "består" testen eller ikke, men hvordan tiltak i makrotilsyn kan forhindre at den makroøkonomiske utviklingen forverres. Slike analyser vil inngå i Norges Banks beslutningsgrunnlag for motsyklisk kapitalbuffer. Rammeverket ble brukt for å gjennomføre stresstesten i Finansiell stabilitet 2018.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-8379-072-6
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report
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