Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167899 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2016
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 4 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2016 [Pages:] 1-8
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
It is well known that a random vector with given marginals is comonotonic if and only if it has the largest convex sum, and that a random vector with given marginals (under an additional condition) is mutually exclusive if and only if it has the minimal convex sum. This paper provides an alternative proof of these two results using the theories of distortion risk measure and expected utility.
Schlagwörter: 
comonotonicity
convex order
distortion risk measure
mutual exclusivity
stop-loss order
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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