Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/100852 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2003-32
Verlag: 
Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta, GA
Zusammenfassung: 
This paper shows how to use the Kalman filter (Kalman 1960) to back out the shocks of a dynamic stochastic general equilibrium model. In particular, we use the smoothing algorithm as described in Hamilton (1994) to estimate the shocks of a sticky-prices and sticky-wages model using all the information up to the end of the sample.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
244.89 kB





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