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DateTitle Authors
2003 Evaluating VaR Forecasts under Stress – The German ExperienceJaschke, Stefan / Stahl, Gerhard / Stehle, Richard
2009 CDOs and systematic risk: Why bond ratings are inadequateKrahnen, Jan Pieter / Wilde, Christian
2008 Risk transfer with CDOsKrahnen, Jan Pieter / Wilde, Christian
2004 Der Loss Given Default und die Behandlung erwarteter Verluste im Baseler IRB-AnsatzGürtler, Marc / Heithecker, Dirk
2005 Sicherheitenoptimierung im IRB-Modell von Basel II: Die adäquate Anrechnung von BürgschaftenGürtler, Marc / Heithecker, Dirk
2006 Coherent banking capital and optimal credit portfolio structureBreuer, Wolfgang / Gürtler, Marc
2007 Measuring concentration risk for regulatory purposesGürtler, Marc / Hibbeln, Martin / Vöhringer, Clemens
2005 Multi-period defaults and maturity effects on economic capital in a ratings-based default-mode modelGürtler, Marc / Heithecker, Dirk
2011 Pitfalls in modeling loss given default of bank loansHibbeln, Martin / Gürtler, Marc
2004 Modellkonsistente Bestimmung des LGD im IRB-Ansatz von Basel IIGürtler, Marc / Heithecker, Dirk

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