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DateTitle Authors
2006 Spectral calibration of exponential LévyBelomestny, Denis / Reiß, Markus
2007 Statistics of risk aversionGiacomini, Enzo / Härdle, Wolfgang Karl
2002 Solving the Esscher puzzle: the NEF-GHS option pricing modelFischer, Matthias J.
2012 Das Geschäft mit Derivaten und strukturierten Produkten: Welche Rolle spielt die Bank?Schmidt, Wolfgang M.
2002 How to Avoid a Hedging BiasDudenhausen, Antje
2004 Tractable Hedging : An Implementation of Robust Hedging StrategiesBranger, Nicole / Mahayni, Antje
2004 Can Tests Based on Option Hedging Errors Correctly Identify Volatility Risk Premia?Branger, Nicole / Schlag, Christian
2004 Is Jump Risk Priced? : What We Can (and Cannot) Learn From Option Hedging ErrorsBranger, Nicole / Schlag, Christian
2008 Was kostet eine Garantie? Ein statistischer Vergleich der Rendite von langfristigen AnlagenBecker, Christoph / Wystup, Uwe
2006 Spectral calibration of exponential LévyBelomestny, Denis / Reiß, Markus

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