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DateTitle Authors
2004 The equity premium puzzle and emotional asset pricingGürtler, Marc / Hartmann, Nora
2006 A Strategic Approach to Financial OptionsSiebe, Wilfried / Milde, Hellmuth / Broll, Udo / Bieta, Volker
2008 Vergleich von Anlagestrategien bei Riesterrenten ohne Berücksichtigung von Gebühren: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Riesterrente im Vergleich: Eine Simulationsstudie zur Verteilung der RenditenWeber, Andreas / Wystup, Uwe
2008 Foreign exchange symmetriesWystup, Uwe
2007 Instalment options: a closed-form solution and the limiting caseGriebsch, Susanne / Kühn, Christoph / Wystup, Uwe
2005 On the cost of delayed currency fixing announcementsBecker, Christoph / Wystup, Uwe
2002 Credit risk modeling and valuation: An introductionGiesecke, Kay
2002 Compensator-based simulation of correlated defaultsGiesecke, Kay
2002 Real estate valuation according to standardized methods: An empirical analysisSchulz, Rainer

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